Laskentatoimen ja rahoituksen alaan kuuluva väitöskirja tarkastetaan yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunnassa Kuopion kampuksella. Väitöstilaisuutta voi seurata myös verkossa.
Mikä on väitöstutkimuksesi aihe? Miksi aihepiiriä on tärkeää tutkia?
Väitöstutkimuksessa tarkastellaan luottosalkkujen riskejä. Luottoriski on merkittävä riski pankkitoimialle ja rahoitusvakaudelle.
Mitkä ovat väitöstutkimuksesi keskeiset tulokset tai havainnot?
Väitöstutkimuksessa käytetty laaja ja edustava aineisto sisältää Euroopan suurimmat pankit. Verrattuna aiempiin tutkimuksiin tässä tutkimuksessa sovelletaan empiirisenä aineistona pankkien Pilari 3 -raporteissa julkistettuja luottosalkkujen yksityiskohtaisempia tietoja. Tutkimus tuottaa uutta tietoa pankkisektorin luottoriskin tutkimukseen edustavalla ja laajalla aineistolla. Tutkimuksessa tarkastellaan, ovatko suuret luotot keskittymäriskin lähde, edistääkö tekoälyyn pohjautuva malli keskittymäriskin estimointia ja mitkä tekijät nostavat pienten- ja keskisuurten (PK) yritysten luottosalkkua korkeammaksi muihin vastapuoliin verrattuna.
Miten väitöstutkimuksesi tuloksia voidaan hyödyntää käytännössä?
Empiirinen tarkastelu luottosalkusta kasvattaa ymmärrystä luottoriskistä. Tutkimus tuo luottoriskitutkimukseen pankkien Pilari 3 -riskitietojen julkaisemien luottosalkkutietojen hyödyntämisen näkökulman ja vie empiiristen aineistojen avulla eteenpäin eri luottoriskialojen tutkimusta. Tutkimustulokset hyödyttävät pankkien riskienhallintaa, pankkivalvojia, rahoitusalan analyytikkoja sekä rahoitusekonomisteja.
Mitkä ovat väitöstutkimuksesi keskeiset tutkimusmenetelmät ja -aineistot?
Menetelmällisesti tutkimus pohjautuu pankkien sisäisiin luottoluokituksiin ja estimointiin nojautuvaan vakavaraisuuden määrittelyssä käytettävään vakiintuneeseen malliin sekä siihen yhdistyviin menetelmiin. Aineistona ovat pankkien Pilari 3 -raportit.
YTM Jan Nokkalan laskentatoimen ja rahoituksen alaan kuuluva väitöskirja Essays on Empirical Measurement of Bank’s Credit Portfolio Risk tarkastetaan yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunnassa. Vastaväittäjänä tilaisuudessa toimii professori Lasse Koskinen Tampereen yliopistosta ja kustoksena professori Hannu Ojala Itä-Suomen yliopistosta.